第一章风险管理导论

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1、1主讲：赵永光2345678 第一章第一章 风险管理导论风险管理导论 第一节第一节 风险的定义和与风险有风险的定义和与风险有关的术语关的术语9 一一.关于风险的定义关于风险的定义 风险的基本含义风险的基本含义：是损失的不确定性。：是损失的不确定性。 目前目前有有几种不同的定义：几种不同的定义： (一一)损失机会和损失可能性损失机会和损失可能性 1. 把风险定义为把风险定义为损失机会损失机会，这表明风险是，这表明风险是一种面临损失的可能性状况，也可以表明风险一种面临损失的可能性状况，也可以表明风险是在一定状况下的概率度。是在一定状况下的概率度。 2. 把风险定义为把风险定义为损失可能性损失可能性

2、，它仅仅是对，它仅仅是对上述损失机会定义的一个变种；但损失可能性上述损失机会定义的一个变种；但损失可能性的定义意味着损失事件的概率介于的定义意味着损失事件的概率介于0和和1之间，之间，它更接近于风险是损失的不确定性的定义。它更接近于风险是损失的不确定性的定义。10 ( (二二) )损失的不确定性损失的不确定性 决策理论家决策理论家把风险定义为把风险定义为损失的不损失的不确定性确定性，这种不确定性又可分为，这种不确定性又可分为客观的不客观的不确定性确定性和和主观的不确定性主观的不确定性。主观的不确定性：主观的不确定性：是个人对客观风险的评是个人对客观风险的评估，它同个人的知识、经验、精神和心理状

3、估，它同个人的知识、经验、精神和心理状态有关，不同的人面临相同的客观风险会有态有关，不同的人面临相同的客观风险会有不同的主观的不确定性。不同的主观的不确定性。 客观的不确定性：客观的不确定性：是实际结果与预期结果是实际结果与预期结果的离差，它可以使用统计学工具加以度量。的离差，它可以使用统计学工具加以度量。11 ( (三三) )实际与预期结果的离差实际与预期结果的离差统计学家统计学家把风险定义为把风险定义为实际结果与预期实际结果与预期结果的离差度。结果的离差度。 例如，例如，一家保险公司承保一家保险公司承保10万幢住宅，按万幢住宅，按照过去的经验数据，估计火灾发生概率是照过去的经验数据，估计火

4、灾发生概率是1，即即1000幢住宅在一年中有一幢会发生火灾，幢住宅在一年中有一幢会发生火灾，那么这那么这10万幢住宅在一年中就会有万幢住宅在一年中就会有100幢发生幢发生火灾。然而，实际结果不太可能会正好是火灾。然而，实际结果不太可能会正好是100幢住宅发生火灾，它会偏离预期结果，保险公幢住宅发生火灾，它会偏离预期结果，保险公司估计可能的偏差域为司估计可能的偏差域为10，即在，即在90幢和幢和110幢之间，可以使用统计学中的标准差来衡量这幢之间，可以使用统计学中的标准差来衡量这种风险。种风险。12 ( (四四) )保险学家的风险定义保险学家的风险定义 保险业内人士常把保险业内人士常把风险风险这

5、个术语这个术语用来用来指所承保的损失原因。指所承保的损失原因。 例如例如：火灾是大多数财产所面临的：火灾是大多数财产所面临的风险；或者指作为保险标的的人或财风险；或者指作为保险标的的人或财产，如把年轻的驾驶人员看作为不好产，如把年轻的驾驶人员看作为不好的风险。的风险。13 二二. .风险因素、风险事故和损失风险因素、风险事故和损失 （一）风险因素（一）风险因素 风险因素风险因素:是指引起或增加因某种损失原因产是指引起或增加因某种损失原因产生的损失机会的条件。风险因素是风险事故生的损失机会的条件。风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的发生的潜在原因，是造成损失的间接间接和和内在内在的的原

6、因。原因。 例如例如，建筑物的建筑材料与建筑结构以及，建筑物的建筑材料与建筑结构以及干燥的气候和风力，对火灾而言，是风险因干燥的气候和风力，对火灾而言，是风险因素；人的健康与年龄以及业务活动范围和业素；人的健康与年龄以及业务活动范围和业余生活特点，对人的死伤残而言，是风险因余生活特点，对人的死伤残而言，是风险因素。素。14 根据其性质，把风险因素分成三种。根据其性质，把风险因素分成三种。 1.物质风险因素物质风险因素。它是引起或增加损失机会的物。它是引起或增加损失机会的物质条件。质条件。 例如例如，财产所在的场所、建筑物的使用性质、，财产所在的场所、建筑物的使用性质、消防设施、环境污染对人类健

7、康的危害、年老体消防设施、环境污染对人类健康的危害、年老体弱对于劳动能力丧失、汽车刹车系统失灵对于交弱对于劳动能力丧失、汽车刹车系统失灵对于交通事故、建筑材料对于建筑物火灾等。都是物质通事故、建筑材料对于建筑物火灾等。都是物质风险因素。风险因素。 2.道德风险因素道德风险因素。它是指由于被保险人怀有犯罪。它是指由于被保险人怀有犯罪意图或不诚实品质而引起或增加损失机会的条件。意图或不诚实品质而引起或增加损失机会的条件。 例如例如，被保险人纵火，或者夸大损失，以骗，被保险人纵火，或者夸大损失，以骗取保险赔款、偷工减料引起产品事故、欺诈等。取保险赔款、偷工减料引起产品事故、欺诈等。15 3.心理风险

8、因素。心理风险因素。它是由于人的主观上的它是由于人的主观上的疏忽或过失，导致风险事故增加。疏忽或过失，导致风险事故增加。 例如例如，外出，外出忘记锁门忘记锁门对于室内被盗事件，对于室内被盗事件，工程设计差错工程设计差错对于工程项目失败，对于工程项目失败，电线陈旧电线陈旧未未及时更换对于火灾事故等，都属心理因素。及时更换对于火灾事故等，都属心理因素。 又如，又如，有的被保险人因有了保险而对防损有的被保险人因有了保险而对防损和施救工作产生疏忽。有了保险后，保险公司和施救工作产生疏忽。有了保险后，保险公司会负责赔偿损失。较之没有保险由自己承担损会负责赔偿损失。较之没有保险由自己承担损失，这容易使被保

9、险人对防损和施救工作产生失，这容易使被保险人对防损和施救工作产生疏忽。对于心理危险因素，保险人要在保险条疏忽。对于心理危险因素，保险人要在保险条款和费率上加以防范。款和费率上加以防范。16 （二）风险事故（二）风险事故 风险事故：风险事故：又称又称风险事件风险事件，是指引起损失，是指引起损失的的直接或外在的原因直接或外在的原因，是使风险造成损失的可，是使风险造成损失的可能性转化为现实的媒介，也就是说风险是通过能性转化为现实的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。风险事故的发生来导致损失的。 例如例如，火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞、，火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞、船舶沉没、地震、人的死

10、亡和疾病等都是风险船舶沉没、地震、人的死亡和疾病等都是风险事故。事故。 17 （三）损失（三）损失损失：损失：是指非故意、非计划、非预期的经济是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。价值减少的事实。有两个要素有两个要素：一是经济价值减少，一是经济价值减少，二是非故意、非计划、非预期。二是非故意、非计划、非预期。例如例如，“折旧折旧”、“馈赠馈赠”虽然是价值减少，虽然是价值减少，但是属于计划或预期中的，因此不是我们定但是属于计划或预期中的，因此不是我们定义的损失。义的损失。18 损失种类：损失种类： 直接损失直接损失：是指风险事故对于标的本身：是指风险事故对于标的本身所造成的破坏事实。所

11、造成的破坏事实。 间接损失间接损失：是由于直接损失所引起的破：是由于直接损失所引起的破坏事实。坏事实。 例如例如，一家旅店失火，火烧毁了房屋，一家旅店失火，火烧毁了房屋，这是直接损失；而由于房屋被毁旅店一度无这是直接损失；而由于房屋被毁旅店一度无法正常营业，这种损失是间接损失。法正常营业，这种损失是间接损失。19（四）风险因素、风险事故、损失（四）风险因素、风险事故、损失三者关系三者关系风风险险因因 素素 风风险险事事故故损损失失实际实际结果结果与预与预期结期结果之果之间的间的变动变动风风险险增加增加 或产或产生生引起引起产生产生这种这种变动变动就是就是20 例如，例如，一辆汽车由于刹车系统失