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7PanelData模型
关于Panel Data Model
《经济 研究》1984—2004年发文
Panel Data模型占第3位
§1 Panel Data 计量经济学模型—变截距模型
一、模型的设定——F检验
二、固定影响变截距模型
三、随机影响变截距模型
四、固定影响/随机影响模型的检验
——Hausman检验
一、模型的设定——F检验
⒈单方程平行数据模型的三种情形
情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。
情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影响两种情况。
情形3，变系数模型，除了存在个体影响外,在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。
⒉F检验
假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同，但截距不相同。
假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同。
如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检验。如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断是否斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采用情形3的模型。
F统计量的计算方法
第i群的残差平方和
的残差平方和
的残差平方和