张晓峒面板数据eviews

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1、面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，南开大学出版社，2008，书号，书号ISBN978-7-310-02915-0。WooldridgeBaltagi2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006000

2、70008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ?从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。01234

3、567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=2003. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估计估计 （适用于混合模型）（适用于混合模型）平均数平均数（between）OLS估计估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型）（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换离差变换（within）OLS估计估计 （适用于个体固定效应回归模型）（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分一阶差分（first difference）OLS估计估计 （适用于个体固定效应模型）（适用于个体固定效应

4、模型）可行可行GLS（feasible GLS）估计估计 （适用于随机效应模型）（适用于随机效应模型） 4 4面板数据模型检验与设定方法面板数据模型检验与设定方法4.4 Hausman检验检验原假设与备择假设是原假设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,0001

5、4,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据

6、见）数据见file:panel02。数据。数据是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共105组观测值。组观测值。5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.55面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析个体随机效应模型与个体固

7、定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCPHBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,000