第十二讲受限被解释变量

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1、高级计量经济学高级计量经济学12受限被解释变量TOBIT模型模型PROBIT模型假设存在一个潜在模型y*=0+1x1+xk+u，uN(0,1)y1，如果y*0y0，如果y*0如果当y*0时，可以观测到数据，得到一个新模型y*=0+1x1+xk+u，uN(0,2)yy*，如果y*0y0，如果y*0TOBIT模型模型1）被解释变量取正数和02）又称censored regression model3）例如：y表示买汽车的支出，工作时间，工资y=0+1x1+xk+u，y0，4）标准TOBIT模型，潜变量原则上可以取负值，只是观测不到。TOBIT模型模型例如工资问题，假设工资小于0，是不合适的，实际情

2、况是观测到被解释变量取值，不是因为归并，而是消费者的选择，选择不工作。W1=A1x+u1消费者希望得到的工资W2=A2x+u2消费者可以得到的工资实际情况是如果W2 W1,工作工资等于W2 。否则不工作工资等于0W= A2x+u2 ， u2 - u1 A1x- A2xW0TOBIT模型估计模型估计似然函数012)(exp21log)(1log),(log2222IiIiiiixyxLTOBIT模型的解释模型的解释参数的边际效用)()()()0(ikikikiikixxyExxyPTOBIT模型例模型例已婚妇女工作时间长度，使用TOBIT模型。因变量：工作时间（小时）解释变量 线性模型（OLS）

3、 TOBIT（ML）Nwifeinc -3.45 -8.81Educ 28.76 80.65Exper 65.67 131.56Exper2 -0.7 -1.86Age -30.51 -54.41Kidslt6 -442.09 -894.02Kidsge6 -32.78 -16.22C 1330.48 3819.09TOBIT模型例模型例1）OLS法和TOBIT模型的系数符号一致2）技术条件期望的边际影响利用公式=0.645,所以教育每更加1年的边际影响是（ 0.451 ）（80.65）3)对TOBIT模型的基本判断。可以构造一个PROBIT 模型，当y0时，另y=1。PROBIT模型的系数=